Фракталы Билла Вильямса, секреты применения в торговле

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Индикатор Фракталы (Fractals) Билла Вильямса

Индикатор Фракталы был разработан известным трейдером Биллом Вильмсом. В основе этого инструмента лежит решение достаточно простой задачи – нахождение точек максимума и минимума за определенное время. Эти точки позволяют определить тенденции и достаточно точно указывают на возможность продолжения тренда, либо на возможности разворота рынка. В результате можно говорить о том, что такой принцип работы индикатора делает его идеальным дополнением в любой системе торговли. Но важно помнить, что он имеет свойство периодически перерисовываться.

Принципы и разновидности фракталов

Фракталы могут образовывать различные комбинации, но все они строятся на основании двух элементов:

Классическая теория анализа по методике Вильямса предполагает построение одного фрактала на основании данных за 5 свечей, в которых средняя свеча образует экстремум вверх либо вниз. Собственно, по этой причине периодически индикатор и перерисовывается. В идеале можно говорить, что fractals образуется, когда последовательно на графике образуется 3 свечи в одну сторону (с экстремумом) и две свечи в другую сторону. Как показано на рисунке ниже.

Но это скорее идеальная ситуация, встречающаяся не так часто. Периодически рынок образует формации, в которых комбинации свечей переплетены, но общая суть все равно заключается в наличии 5 элементов и точки экстремума на графике по этим элементам. Ниже представлен пример такого фрактала.

Сам же Билл Вильямс применял методику, в которой построение велось не только по высшей точке, но и по группе таких точек. Например, встречаются ситуации, в которых на одном уровне образуется 2 (или более) одинаковых максимума/минимума. Это также является фракталом.

Практическое применение уровней

Перед началом рассмотрения индикатора на практике, необходимо отметить. Что разрабатывался для биржевой торговле валютой и только значительно позже его стали адаптировать к бинарным опционам и пытаться применять в торговых стратегиях. Хотя все эти адаптации основы индикатора не изменили.

Первая и основная работа с фракталами заключается в применении ценовых уровней. Очень часто начинающие инвесторы допускают чудовищные ошибки при выборе уровней для торговли. В данном же случае индикатор сам рисует отметки, через которые необходимо проводить уровни и рассматривать на их основе текущую рыночную ситуацию. Очень распространенной является ситуация, при которой значки «вверх» или «вниз» образуются на одном ценовом уровне – это и есть линия. Пример таких линий и их применения указан ниже. Мы используем для построения живой график, где fractals располагаются на удалении от свечей, но все равно построение все элементов ведется по цене, а не по значкам фигур.

Список самых удобных платформ брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Мы видим, что на данном отрезке было три линии, которые стали значимыми. Работа с этими уровнями ведется по принципам классического технического анализа:

  • При пробое сверху вниз открывается опцион на понижение (открывается сразу после пробоя).
  • Срок экспирации равен сроку формирования уровня (2 фигуры – 10 минут, 3 – 15 минут, 10 – 50 минут и т.д.).

Для покупки на повышение правила обратные. Также следует отметить, что чем больше фракталов образуют линию поддержки (сопротивления), тем более надежным выглядит сигнал на вход в рынок. Кроме того, старшие таймфремы дают лучшие результаты, чем младшие. Например, построение на графике 1 день позволяет получить данные за 5 дней, что делает их весомыми. В то время, как график 5 минут дает данные за 25 минут.

Работа с трендовыми движениями

Вильямс работа в основном с трендовыми рынками, поэтому свои индикатор он приспособил для того, чтобы можно было находить оптимальные точки входа по текущей тенденции. Принципы такой работы схожи с принципами уровней. Только в данном случае мы уходим от понимания горизонтальных линий и чертим ценовые каналы. Правила те же – построение по уровням фрактала.

Правила для покупки опциона следующие:

  1. Необходимо дождаться формирования фигуры 1-2-3 (последовательно понижающиеся (повышающиеся) точки).
  2. Уровень 2 является сигнальным – его пробой позволяет открывать бинарный опцион в направлении пробоя.
  3. Срок экспирации такого контракта по времени является равным времени формирования фигуры 1-2-3.

Сам Вильямc о подобном применении писал, что покупать нужно не после непосредственного пробоя, а после формирования фрактала вниз (для торговли на понижение) или вверх (для торговли на повышении) и последующем пробое.

Отличительные особенности индикатора

Несмотря на свой большой функционал, фракталы весьма ограничены, поэтому данную статью мы закончим рассмотрением сильных и слабых сторон этого инструмента:

  • Фрактал указывает трейдеру на возможные переломы рынка, что делает его сродни опережающим механизмам.
  • Позволяет строить точные уровни поддержки и сопротивления, что значительно облегчает работу аналитика.
  • Частично перерисовывается и склонен давать ложные сигналы, поэтому редко применяется самостоятельно.

Немного «дополнительной» теории

Фракталы Билла Уильямса – это особые технические инструменты, которые дают возможность трейдеру обнаружить потенциальный пик или впадину рынка. Всего выделяют две разновидности фракталов: направленный вниз и направленный вверх. Говорить о том, что фрактал полностью сформировался можно лишь тогда, когда в течение образования пяти свечей выделяется одна, которая имеет больший максимум – это характерно для образования фракталов, направленных вверх. Для формирования фракталов, направленных вниз должно появиться пять свечей и одна из них должна иметь выделяющийся минимум.

Изначально стоит отметить, что индикатор фракталов идет без перерисовки, однако есть один момент, который можно отнести к разряду конструктивных недостатков – это запаздывание за ценой. Фактически, любой фрактал опаздывает на две свечи, что в условиях нестабильного рынка хватит для того, чтобы трейдер совершил ошибку и получил ощутимый убыток. Из этого следует тот факт, что фракталы ни в коем разе нельзя использовать в качестве самостоятельного инструмента. Из этого напрашивается вывод, что появление каждого фрактала нужно тщательно фильтровать. По сути дела, финансовый рынок имеет одну очень интересную особенность, цена свыше 70% времени стоит на месте и только 20-25% пребывает в состоянии направленного движения. В связи с этим существует острая потребность в том, чтобы научиться правильно, находить моменты, когда тенденция на рынке начинает зарождаться и когда она замедляется. Используя только лишь одни фракталы этого сделать физически невозможно, так как мы не получим достоверную картину рынка. Еще одной примечательной особенностью данного индикатора является отсутствие каких-либо настроек, соответственно у нас не будет возможности оптимизировать данный индикатор под свой характер торговли и добавить его в свою торговую систему.

Фракталы непрерывно формируются на всех временных интервалах, независимо от того, выберете ли Вы минутный или дневной график – Вы всегда увидите многочисленные фракталы. Сама по себе природа этого инструмента сложна и обманчива, в связи с этим, многие инвесторы попросту не могут разобраться с ним и забрасывают дальнейшее рассмотрение данной темы. Достаточно часто индикатор фрактал сравнивают с другими индикаторами технического анализа, например RSI, Stochastic и прочие, тем не менее, это в корне не верно. Любой фрактал – это в некотором роде природное явление в условиях рынка и указывает нам, какие силы в заданный промежуток времени доминировали на рынке. Если полностью разобраться в теме фракталов, то на рынке можно научиться четко отслеживать, когда заканчивается коррекционное движение и формируется новый импульс в сторону тренда. Однако помните, что было сказано ранее – фрактал нельзя использовать самостоятельно! Достаточно часто его совмещают на практике с индикатором Аллигатор. Исходя из всего вышесказанного, мы можем выделить ряд отличительных особенностей представленного инструмента:

  • Фрактал является запаздывающим индикатором, и применять его стоит только в тандеме с другими индикаторами технического анализа.
  • Чем выше временной интервал, на котором образовался фрактал – тем выше и его надежность. Здесь стоит учесть и еще один момент – на крупных таймфреймах всегда появляется меньше торговых сигналов, чем на более мелких.
  • Целесообразно применять фрактал одновременно на нескольких временных интервалах, чтобы получать больше информации о ситуации, которая развивается на рынке.
  • Фрактал всегда может стать хорошим фильтром для многих торговых систем.

Фракталы на Forex

Столь часто используемые в торговле фракталы замечательно понимаются многими трейдерами, но при этом вообще не желают быть четко сформулированными. Это как раз тот случай, когда коротко и ясно описать предмет разговора не просто. Сухое определение звучит вообще жутко.

Форекс фрактал (Fractal) — это повторяющийся геометрический паттерн, форма которого может быть поделена на части и представлять собой уменьшенную копию целого. Замечу, что фракталы были описаны в работе Билла Вильямса под названием “Торговый хаос”. Именно этого человека можно считать родителем фракталов на Forex.

Если кратко пояснить “на пальцах”, то фракталы на ценовом графике позволяют определять экстремумы, а именно локальные максимумы и минимумы. Соответственно, если мы видим крайние точки, то все что между ними можно считать впадинами. Фракталы могут быть направлены вверх и вниз. Они формируются из ряда последовательных баров.

Например, если несколько баров на графике представляют собой снижающиеся друг за другом свечи (бары), то минимальная цена и будет фракталом. После него будут идти уже возрастающие бары. Графически такие локальные минимумы и максимумы можно увидеть на рис.1.

Таким образом, трейдер определяет локальные максимумы и минимумы на графике, не редко используемые в торговле в качестве важных ценовых уровней. Конечно, значимость фракталов так же разная. Не редко на одном графике смотрят фракталы различной значимости, которую определяют или количеством баров между вершинами, или удаленностью от среднего значения цены, или еще каким-то методом. Их комбинируют, подбирают таким образом, чтобы получить в торговле ожидаемый результат при анализе рыночной ситуации.

Применение фракталов на рынке

Если говорить об индикаторе фракталов Билла Вильямса, то он есть в платформе MetaTrader4 под названием Fractals. На рис.1 именно этот индикатор и изображен. Вообще, после работы Вильямса разные трейдеры по-своему интерпретировали само понятие, а так же стали вносить корректировки и добавления согласно своим представлениям о фрактальной теории. Тот же самый индикатор ZigZag не соответствует теории о фракталах Вильямса и более гибко настраивается трейдером.

Форекс фракталы часто применяются трейдерами, предпочитающими работать на рынке по ценовым уровням. Получается, что локальные максимумы и минимумы представляют собой ценовые уровни, правда, не всегда значительные.

Фракталы могут быть использованы:

  • для определения важных ценовых уровней,
  • нахождения точек для открытия сделки,
  • объективного способа анализа рынка,
  • для нахождения закономерностей на рынке.

Например, весьма популярным стал фрактальный трал, который с удовольствием используется валютными спекулянтами. Его преимущество заключается в том, что ордер закрытия сделки все время находится за одним из значимых ценовых уровней, что позволяет значительно уменьшить количество фиксаций позиции из-за ложного разворота тренда.

Информационный портал Форекс Арена

Школа Форекс / Часть II. Технический анализ / Глава 19. Фракталы и Аллигатор Билла Вильямса

Финансовые рынки обладают одной интересной особенностью – большую часть времени они проводят в состоянии затишья и лишь четверть времени на них можно наблюдать заметные трендовые движения цен. Для максимизации прибыли от торговли на рынке Форекс необходимо уметь определять моменты зарождения трендов, ведь торговля в боковом диапазане чревата негативными для депозита последствиями.

Фракталы (Fractals) являются индикатором, разработанным Биллом Вильямсом (Bill M. Williams) и позволяющим определять дно и вершину рынка. Сам же термин «фрактал» давно известен в геометрии как фигура, обладающая свойствами самоподобия (каждая часть фигуры подобна целой фигуре). Так, фракталы нашли свое применение в компьютерном моделировании таких объектов как облака, деревья, лини вдоль берега и других. Но вернемся к рынку Форекс и рассматриваемому техническому индикатору.

Технически фрактал Билла Вильямса представляет собой серию из (минимум) пяти идущих подряд баров. При этом существует две разновидности фракталов Билла Вильямса: фрактал вверх и фрактал вниз. Фрактал вверх образуется, если находится такая свеча, максимум которой больше максимума двух последующих и двух предыдущих свечей. Соответственно, фрактал вниз образуется если находится такая свеча, минимум которой меньше минимума двух предыдущих и последующих свечей. Значением фрактала является само значение максимума (для фракталов вверх) или минимума (для фракталов вниз) соответствующих свечей. Интересно заметить, что одна и та же свеча может образовывать как фрактал вниз, так и фрактал вверх одновременно. Чтобы лучше понять суть, обратите внимание на следующий рисунок.

По своему определению фракталы при генерации торговых сигналов запаздывают на две свечи. Чем выше период графика, тем больше реального времени запаздывания. Сами по себе фракталы несут мало полезной информации и дают слишком много ложных сигналов. Поэтому они считаются «первым измерением финансовых рынков». Другими словами, для получения действительно стоящих торговых сигналов необходимо использовать фракталы наряду с другими подтверждающими индикаторами. Чаще всего при анализе рынка Форекс таким подтверждающим индикатором является Аллигатор, представленный на рисунке ниже.

Технический индиктор Аллигатор (Alligator) представляет собой комбинацию скользящих средних различных периодов с различным значением сдвига относительно ценового графика. Такие скользящие средние еще называют линиями баланса. Данный индикатор был также разработан Биллом Вильямсом и впервые (как и фракталы) изложен в его книге «Торговый хаос». При отображении индикатора используют три цветные линии:

  • синяя линия (челюсть Аллигатора), как правило, является 13-периодным сглаженным скользящим средним, сдвинутым в будущее на 8 баров;
  • красная линия (зубы Аллигатора), как правило, представляет собой линию баланса, меньшую по порядку чем синяя линия – для построения используется 8-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое в будущее на 5 баров;
  • зеленая линия (губы Аллигатора) завершает концепцию построения, для которой используется 5-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое в будущее на 3 бара.

Челюсть, зубы и губы Аллигатора отражают динамику взаимодействия разных временных периодов. Мы уже упомянули о том, что лишь четверть времени рынок находится в трендовом движении. Технический индикатор Аллигатор позволяет следовать трендам и не работать в боковом диапазоне. Когда линии индикатора переплетены, считается, что рот аллигатора закрыт – он либо собирается спать, либо уже спит. Это свидетельствует о нахождении рынка в боковом диапазоне. Когда аллигатор спит, то его голод становится сильнее. Чем дольше аллигатор находится в царстве Морфея, тем более голодным он окажется, когда проснется. И первое, что делает аллигатор, когда пробуждается ото сна – он начинает зевать, открывая свою пасть – в таком слечае считается, что рынок пришел в движение. С открытой пастью аллигатор охотится на медведей и быков. Как только он насытит свой аппетит, пасть снова начнет закрываться – это самое время для фиксации прибыли.

Вернемся к фракталам. Сигналы, получаемые от фракталов, необходимо отфильтровывать с помощью только что описанного технического индикатора Аллигатор. Не следует принимать во внимание фактал вверх, если он находится ниже зубов аллегатора. И также не стоит принимать во внимание фрактал вниз, если он находится выше зубов аллигатора.

Фракталы дают сигналы на открытие отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop (всего существует четыре типа отложенных ордеров: Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop и Sell Limit). Надо запомнить, что если фрактал вверх образуется выше зубов аллигатора (линии красного цвета), то надо разместить ордер Buy Stop на открытие позиции по цене на несколько пипсов выше значения фрактала (максимума бара, на котором образовался фрактал). Если же фрактал вниз образуется ниже зубов аллегатора (линии красного цвета), то надо разместить ордер Sell Stop на открытие позиции по цене на несколько пипсов ниже значения фрактала (минимума бара, на котором образовался фрактал).

Для справки, ордер Buy Stop – это отложенный ордер на покупку по цене выше текущего уровня рынка. Ордер Sell Stop – это отложенный ордер на продажу по цене ниже текущего уровня рынка. Лимитные отложенные ордера Buy Limit и Sell Limit используются при покупке по цене ниже рыночной и продаже по цене выше рыночной соответственно.

Каждый следующий образованный фрактал отменяет предыдущий отложенный ордер в соответствующем направлении. Решение же об открытии нового отложенного ордера принимается заново. Фракталы зависят от масштаба графика, на котором рассматриваются. На каждом временном масштабе они будут выглядеть по разному. При желании можно построить индикатор, который различными цветами на одном графике будет отображать фракталы всех основных временных интервалов (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 и т.д.), но в стандартном наборе индикаторов торгового терминала MetaTrader4 есть только стандартный (классический) вариант индикатора фракталов.

Автор статьи: Александр Герман
Источник публикации: Фракталы и Аллигатор Билла Вильямса
По материалам информационного портала Форекс Арена

ТОП надежности бинарных брокеров:
  • БИНАРИУМ
    БИНАРИУМ

    1 место! Самый честный брокер бинарных опционов. Гарантия надежности и контроль качества!
    Отличный вариант для начинающих и средне-опытных трейдеров! Бесплатное обучение и демо-счет!
    Получите свой бонус за регистрацию:

Добавить комментарий